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桥水基金爆仓,你有没有被吓到

  • 股票资讯
  • 2020-10-19 18:44
  • 关键字:桥水基金爆仓

3月18的时分,桥水基金爆仓的音讯,网上传疯了,我坚信绝大部分股民和我相同,刚收到这个音讯的时分肯定是震动的,吃瓜之余还感到一丝丝的惊悚,究竟是全球规划最大的对冲基金,要是真爆了,那事真的就有点大了... 当然后边证实是假音讯,并且比较骚的是,3月份的时分桥水还做空了欧股,大赚300亿。

桥水和达利奥的牛逼,我这儿就不多讲了,在出资界能够说是神相同的存在。我今日主要想和咱们聊聊咱们这届股民绕不开的一个论题,量化出资。

从前十几年,量化出资现已席卷了全球对冲基金业,职业格式现已产生了很大改变。对照2004年和2018年全球对冲基金规划排名的前十名,能够看到,量化基金现已从仅有的1席上升到了7席,片面型基金只剩下了3席。

2004年的时分,仅有桥水基金一家量化型基金的独苗进入了前十榜单,并且也仅仅第10名的方位。现在,桥水现已稳坐全球对冲基金的头把交椅,期间规划暴增了16倍之多。

到了2018年的时分,全球对冲基金前6名现已悉数被量化巨子占有,桥水榜首,AQR第二,英仕曼集团第三,文艺复兴科技第四,two sigma排在第五。

许多人会猎奇,国外那么多牛逼的量化公司,他们都在做什么战略呢,都在做高频吗?

其实并不是,高频战略的容量相对是较小的,国外的量化基金,从微观对冲,到股票根本面,到股票量价都有做,主战场是股票和债券。桥水主要是做微观量化的,第二的AQR是主要是做股票根本面的。越是低频的战略,容量越大。横竖现在一切本来人类在做的战略,其实都有量化基金都在做,还有部分基金现已开端用上了机器学习。

从大趋势上看,很显着,量化出资势不可挡,不过由于方针约束、人才缺少等各方面的原因,总的来说,国内量化出资开展的水平缓国外距离还蛮大的。国内的绝大部分一般出资者,既没有用计算机去辅佐出资的认识,也没有完成战略的编程才能。当然,我坚信,再过些年,这样的状况会产生很大改变,究竟,物竞天择,适者生存。资本市场是最冷血的,不前进的出资者会逐渐被挑选。

关于有志于长时间在赌场里游玩的出资者来说,仍是很有必要提高提高牌技的,否则当心到最后输得连底裤都没了。这次先以自选股的盯梢技巧为例,给咱们共享一些量化出资的思路吧,就做一次启蒙老湿,期望对各位赌友有所协助。

炒过几年股的老韭菜,自选股天然不会空着,少的几只,多的几十只,夸大的有几百只。自选股加进来今后,一般都要通过一段时光的盯梢和挑选,才会真实下手去买卖。今日趁假日,给咱们共享一些自选股的监控技巧。

1、炒短要去弱留强,最好在由弱转强的转折点介入。

强弱都是相对的,人家涨的时分,你涨的比人家猛,你就强。反之,你就弱。这个相对好区别,比较难的是,你如安在个股由弱转强的前期发现并介入。我下面以双塔食物和天味食物为例,做个比照。蓝色框里边,能够看到,两支股票原有的强弱联系被打破,双塔开端强于天味,后边一个多月的时光里,前者也显着涨的比后者要好。这样的事例还有许多,咱们能够自己去找找。

上面的强弱比照办法用到板块中也相同适用,下面是食物指数和大盘指数的比照。

在两三只股票之前进行强弱比照相对简略,可是假如要对几十只乃至上百只股票进行实时的强弱度监控,那就不是纯人工能够做到的。许多基金公司是有专门的量化团队来进行这样的监控的,从前量化出资的门槛比较高,主要是由于Java、C++等传统编程言语学习难度太大,没个几年学不会。

中国人学Java就好像老外学中文一般,难度是非常大的。比较可喜的是,这几年一门新的编程言语Python,由于其简略、高效而在国内也开端逐渐遍及和流行起来,为量化出资的平民化供给了可能性。这也是为什么我之前屡次引荐风变编程的Python小课给咱们的原因,Python(拍森)作为新一代量化出资东西,花几个月的时光把握后就能够大大提高挣钱功率,岂不是乐滋滋。

2、做好股票池的异动监控,有异动的股票要要点重视。

股价的涨跌,本质上是资金运动的成果。资金在拉伸之前,难免会留下蛛丝马迹,这便是异动。比方成交量的忽然扩大可是股价却没动,买一忽然呈现的大额托单,集合竞价的资金试盘等,都归于异动。这儿阐明一下,不是每个异动的呈现,就意味着后边股票立刻会上涨,只不过呈现异动后上涨的概率更大一些。至于说哪种异动是更有用的,这个咱们能够做个统计分析,用数据说话,而不是感觉。

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